۹-۳ روش آزمون فرضیه های تحقیق

با توجه به اینکه دو نمونه نسبت به هم مستقل نیستند و می‌خواهیم میانگین دو نمونه را مقایسه کنیم با فرض نرمال بودن نمونه ها ، می‌توانیم از آزمون مقایسه زوجی استفاده کنیم اما با توجه به تاثیر یک متغیر کیفی ( خصوصی سازی ) بر متغیرکمی ( ارزش افزوده اقتصادی ) و همچنین غیر نرمال بودن داده ها از آمار ناپارامتریک و آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون استفاده می‌کنیم همان طور که در پژوهش های گذشته داخلی و خارجی در رابطه با خصوصی سازی مانند کلود لورین ، وس بوژ (۲۰۰۰ ) ، نلیس ( ۲۰۰۱ ) از این آزمون استفاده شده است .

اطلاعات مربوط به میانگین ارزش افزوده اقتصادی از طریق آمار توصیفی ( جدول شماره ۴ پیوست ، ۳-۲ ) و مقایسه میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها قبل و بعد از خصوصی سازی از طریق آمار استنباطی صورت می‌گیرد .

برای انجام آزمون آماری فرضیه اصلی و همچنین فرضیه های فرعی از آزمون مقایسه زوجی استفاده می شود ( در صورت نرمال بودن داد ها ) و آماره آزمون بدین صورت به دست می‌آید :

فرمول شماره ۸ ( ۱ – ۳ )

d: اختلاف مقدار ۳ سال قبل و ۳ سال بعد هریک از شاخص‌ها برای هر شرکت

: میانگین مقادیر اختلاف شرکت‌ها به تفکیک هر شاخص

Sd : انحراف معیار مقادیر اختلاف شرکت‌های به تفکیک هر شاخص

n : تعداد شرکت‌های خصوصی شده

فرض صفر در صورتی رد می شود که tdf.0.025 < │t │ و یا اینکه مقدار معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ باشد که در آن df ( درجه آزادی ) برابر است با تعداد شرکت‌ها خصوصی شده منهای یک .

در صورت غیر نرمال بودن داده ها از آمار ناپارامتریک و آزمون رتبه علامت دار یا ویلکاکسون استفاده می‌کنیم و از روابط زیر برای محاسبه آماره استفاده می‌کنیم :

T+ = مجموع رتبه های ‌تفاضل‌های مثبت

امید ریاضی

واریانس

فرمول‌های شماره ۹ ( ۲ – ۳ )، ۱۰ (۳ – ۳ )، ۱۱ ( ۴ – ۳ )

برای مقادیر بزرگ n ، n ≥ ۱۵ ، توزیع T+ تقریبا نرمال است و z از رابطه زیر به دست می‌آید .

فرمول شماره ۱۲ ( ۵ – ۳ )

در صورتی که Z > Z0.025 باشد فرض صفر رد می شود و میانگین‌ها یکسان نیستند و اگر Z < Z0.025 فرض صفر تأیید شده و میانگین‌ها یکسانند و تفاوتی نکرده است .

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴-‏ مقدمه:

در این فصل نتایج تحقیق ‌در مورد تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی و ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها را مطابق فرضیه های موجود بررسی می‌کنیم و نتایج هر فرضیه را به تفکیک ، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می‌دهیم و برای هر فرضیه ابتدا آمار توصیفی و معیارهای مرکزی و پراکندگی و همچنین فرض نرمال بودن داده ها را بررسی کرده و سپس از آزمون‌های استنباطی مربوطه استفاده می‌کنیم .

۲-۴تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی ۱ :

H0 : میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری ندارد .

M1=M2

H1 : میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد .

M2≠M1

در ابتدا به آمار توصیفی می پردازیم و همچنین نرمال بودن داده ها را با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بررسی می‌کنیم که در زیر نتایج این آزمون مشخص شده است .

جدول ۱-۴:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی